Skip Navigation Links
 
  Skip Navigation Linksسنا : نمايش خبر  
 
 
1 
 
فرهنگ سرمایه گذاری
https://goo.gl/XcFUdv
1397/01/22 - 16:04 تاريخ انتشار: 1194 تعداد بازديد: 48518 كد خبر:
نظریه گام تصادفی و توجه به عملکرد بازار
نظریه گام تصادفی معتقد است که روند قیمت سهام دارای مسیر تصادفی و غیر قابل ‌پیش‌ بینی هستند. کسی که از تئوری گام تصادفی پیروی می‌کند اعتقاد دارد که بهتر عمل کردن از بازار بدون فرض یک ریسک اضافی، غیرممکن است.

نظریه گام تصادفی بیان معتقد است که تغییرات قیمت سهام دارای توزیع یکسانی بوده و مستقل از همدیگر هستند، پس حرکات گذشته یا روند قیمت یک سهام یا بازار نمی ‌تواند برای پیش ‌بینی حرکت آینده آن مورد استفاده قرار گیرد. به این تئوری، گشت تصادفی نیز گفته می‌ شود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، به طور خلاصه، نظریه گام تصادفی معتقد است که سهام دارای مسیر تصادفی و غیر قابل ‌پیش‌ بینی است. کسی که از تئوری گام تصادفی پیروی می‌ کند اعتقاد دارد که بهتر عمل کردن از بازار بدون فرض یک ریسک اضافی، غیرممکن است؛ اما منتقدین این نظریه بر سر این موضوع بحث می ‌کنند که سهام روندهای قیمتی خود را در طول زمان حفظ می ‌کند.

به‌بیان‌ دیگر، عملکرد بهتر از بازار با انتخاب دقیق نقاط ورودی و خروجی برای سرمایه گذاری در سهام، امکان‌ پذیر است.

تئوری گام تصادفی در سال ۱۹۷۳ و وقتی نویسنده برتون مالکیل (Burton Malkiel) “یک گشت تصادفی در وال‌ استریت ” را نوشت، کتابی که هنوز هم جزو پرفروش ‌های کتب مالی است، تعجب همگان را برانگیخت.

 

 
مدیرمالی منبع:
-پايگاه خبری بازار سرمايه -سنا توسط:
نام و نام خانوادگی
آدرس الكترونيك
 
ديدگاه خود را درباره اين مطلب بيان کنيد.
 
لطفا رتبه پيشنهادی خود به اين خبر را مشخص نماييد
كم
1 2 3 4 5 6 7 8 9
زياد
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 نفر به اين مطلب رای داده اند
 
 
 
 
©2017 All rights reserved.
Powered by IT Department of SEO.
 
©(1389-1395) تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس می باشد
نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد